March 22nd, 2012

main_n_bydlo

еще куча доказательств что события 11 сент в США были подстроен ими самими

Еще куча доказательств что терракт 11 сентября в США был подстроен ими самими. Читать сначала выделенное жирным (оно в конце):


Хрестоматийным примером того, как опционы приоткрывают завесу над секретными механизмами нашего бытия, служит история с повышенной активностью на
на акции авиакомпаний United Airlines (UAL) и American Airlines (AMR), которая наблюдалась накануне Величайшего Спектакля нашей эпохи - т.н. «теракта» 11 сентября 2001 года.

10 сентября, за день до обрушения башен Всемирного торгового центра, было неожиданно открыто 1535 контрактов на пут-опционы AMR, а чуть ранее - 6 сентября - 2000 контрактов по UAL. Напомню, что колл-опцион приносит деньги, когда подлежащий актив (в данном случае - акции авиакомпаний) растут, а пут-опцион зарабатывает на падении.

Надо сказать, что сам по себе факт неожиданного появления «взрыва объема» у опционов не может служить доказательством инсайдерских торгов без дополнительного анализа. Дело в том, что существует целый ряд вполне законных, более того – рутинных действий, когда возникает аналогичный дисбаланс.

Во-первых, «взрыв объема» может явиться следствием применения опционных стратегий, например, самого банального спрэда. В этом случае трейдер, устанавливая большую бычью позицию, покупает пут-опционы «в деньгах» (at-the-money) и одновременно продает равное количество пут-опционов с более высоким страйком, то есть out-of-the-money («не в деньгах»). В случае с UAL и AMR речь идет как раз о приобретении пут-опционов «в деньгах» (по страйку 30 для обоих символов). Однако напрочь отсутствует вторая – «короткая» - нога у спрэда, то есть проданные пут-опционы.

Правда, бывает так, что трейдер «вертикализирует» стратегию, то есть разносит ноги по разным экспирационным месяцам (например, покупает опционы с экспирацией в ближайший месяц, а продает – дальний месяц), но и этого не наблюдалось – никаких симметричных всплесков активности не зафиксировано. Таким образом, мы можем сразу исключить работу профессиональных опционных стратегов. Что еще остается?

Остается вариант с очень профессиональным опционным трейдингом смещения волатильности. Тема эта технически сложная, поэтому пощажу читателя и ограничусь одним выводом: анализ показал, что никаких признаков трейдинга смещения волатильности вокруг опционов авиакомпаний накануне 1 сентября 2001 года не наблюдалось.

Иными словами, перед нами скрытое подтверждение чистого инсайда: кто-то точно знал о готовящемся теракте и пытался под шумок заработать. Знал заранее!

В случае с 9-11 удивляться не приходится - изобилие деталей аналогичного содержания: чего стоят одни лишь предупреждения, присланные за два часа до обрушения World Trade Center в офис израильской компании Odigo, расположенный по соседству с Twin Towers, или чудовищная афера с передачей на исходе лета небоскребов-близнецов из муниципальной (вернее - портовой: Port Authorities) собственности в частную (компании Ларри Сильверштейна) с последующей перестраховкой на сумму в 3.6 миллиарда долларов! Сильверштейн, кстати, потом еще долго судился, пытаясь вышибить из страховых компаний двойную оплату, поскольку, по его мнению, произошло два теракта, а не один, потому как в здания врезались два самолета!



отсюда (прикольно, но жж не давал вставить прямую ссылку - писал "sorry there is a problem with content of this entry", пришлось обернуть через битли; даже имя домена не получалось вставить!).
promo hvv october 30, 2015 13:18 Leave a comment
Buy for 10 000 tokens
Поздравляю жителей нашего города! Gett - аналог знаменитого такси-сервиса Uber (капитализация которого уже 51 миллиардов USD) пришел к нам в город. Ранее он назывался GetTaxi. У сервиса очень привлекательные таривы, в частности фиксированный тариф - 49 рублей в центре города, и возможность…